阳包阴k线组合图解（大阳包阴k线图解法）

投稿用户 • 2022年8月16日 pm10:57 • 信息交流 • 阅读 359

穿头破脚阳包阴，其基础形态为阳包阴形态，跟普通阳包阴的不同，主要是要求后阳线将前阴线从头到脚全部穿在里面，是典型的看涨信号。

其核心逻辑，就是经过空方力量的彻底释放后，多方力量又重新取得优势，可以看做是阳包阴形态的升级品种。

在实际应用上，这种形态的胜率究竟有多高？搭配什么因子去使用更有效？本文将围绕这两个核心问题，结合我们的程序化回测工具，加以论证。

一、单个指标策略：穿头破脚阳包阴形态+0

首先，我们测试评估一下只使用穿头破脚阳包阴形态标的实战效果。

先说明一下回测逻辑及背景：

1、回测指标：穿头破脚阳包阴形态作为选股标准

2、回测周期：2022年1月3日至2022年8月1日

3、回测范围（最大持仓股票数）：沪深A股剔除ST后的所有股票之中，收盘符合该形态的30只股票（按成交量排行，如当日选出超过30只符合形态的个股，则成交量排名第31位的以后的个股淘汰掉）

4、回测规则：

（1）买入日期：不指定交易日期

（2）个股仓位权重：平权。也就是买每只股票用的资金都一样，比如都是用5万买。

（3）卖出规则：5个交易日后卖出，再重复买入新的符合形态的股票

5、回测对比指数：沪深300

策略回测设置解析说明完毕。

下面我们看看结果，究竟单用穿头破脚阳包阴来选股的效果如何？

今年以来，沪深300与穿头破脚阳包阴形态选股策略的收益效果如下：

（1）沪深300：总收益是-15.2%，年化收益-25.35%

（2）单个指标策略：总收益是-3.6%的收益，年化收益-6.29%

回测结果表明，策略总收益-3.6% ，今年以来跑赢沪深300的幅度高达13.69%。

结论：这是一个勉强算得上“有效”的形态。不过其有效性、胜率等各方面仍有待进一步的提升才能付诸“实战”。

下面我们通过结合其他的一些指标使用，看看效果如何。

二、加上成交量指标——双指标组合策略：穿头破脚阳包阴+成交量均线多头排列

一阳穿三线仅是“价”方面的指标，我们搭配一下“量”方面的指标，逻辑上来说“量价结合”能起到较好的效果。

这里成交量均线多头排列的具体定义为5日成交量均线在20日成交量均线上方。

均线多头排列是目前通用性较高、适用性较广的一种技术因子筛选。

其他回测因素和上文的单个指标策略一样再列明一下：

1、回测指标：穿头破脚阳包阴K线组合、成交量均线多头排列

2、回测周期：2022年1月1日至2022年7月29日

3、回测范围：全市场剔除ST个股，上限30只（成交量排序）

4、回测规则：持有5交易日卖出，再买入符合条件股票

5、回测对比指数：沪深300指数

我们看看量价配合的效果如何？

回测结果的表格数据显示，今年以来，“穿头破脚阳包阴+成交量多头排列”的组合指标策略录得32.25%的收益，年化收益也改进到64.14%。

就实际的走势而言，策略的有效性也大幅改进，绝大部分时间都跑赢沪深300指数。

虽然有效性已经凸显，但是可以更好。

三、三指标组合策略：穿头破脚阳包阴+收盘价均线多头排列+成交量均线多头排列

这次，除了成交量5日均线与20日均线呈多头排列后，我们进一步加多一个5日收盘价均线在20日均线上方的多头排列标准。

这是对“价”作的进一步限制，可以理解成中短线“价”的配合。

引入这个因子后，我们再看看回测结果，可以看到，总收益进一步提升至54.9%，年化也达到了117.26%，算是初步成型的一个有效策略了，但需要注意的是，该策略的有效性是在今年3月后才凸显的。

小伙伴们看完这篇文章之后，会尝试使用穿头破脚阳包阴形态进行选股了吗？有什么指标想回测一下搭配使用的效果，也可以多在评论区交流哦。

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